Extracción de la componente estacional

El objetivo de esta extracción de la componente estacional reside tanto en la utilidad de la propia comnponente (que sugiere posiciones estacionales por encima o por debajo de la tendencia) como de lo que queda de la serie tras su extracción (ciclo-tendencia con una cierta irregularidad).

Los modelos econométricos que extraen componentes estacionales no exigen que sean estrictamente periódicas, sino sólo recurrentes (si en los primeros trimestres se está por encima de la tendencia, ello ocurrirá todos los primeros trimestres, pero no en la misma cuantía o proporción). Las técnicas descriptivas, que no utilizan modelos, imponen por lo general la periodicidad estricta. Nosotros así lo haremos.

El procedimiento más popular se denomina de ratio o diferencia a la media móvil. Hablaremos en términos de meses y años para simplificar la exposición, aunque claramente el procedimiento sirve cualquiera que sea la estacionalidad.

Ratio a la media móvil

Se utiliza para modelos multiplicativos. Se desarrolla en las siguientes fases:

1. Se calcula la media móvil de orden m, que proporciona la ciclo-tendencia, (recordemos que se pierden un total de m datos si m es par y m-1 si m es impar).

2. Calculamos el ratio

3. Para cada "mes" obtenemos los índices estacionales, promedio de las observaciones de ese mes para todos los años,

(si m es impar, para el mes (m+1)/2 puede haber n datos en la media en lugar de los n-1 de la fórmula anterior)

4. Ajustando los índices anteriores (para que su media sea la unidad) obtenemos los llamados factores de escala,

que serán para nosotros la componente estacional definitiva,

Se denominan Índices de variación estacional a estos factores de escala, pero expresados en términos porcentuales,

5. Adicionalmente, puede obtenerse la llamada serie desestacionalizada (o corregida de estacionalidad) que incluye la ciclo-tendencia y la componente irregular,

Pulsa aquí para ver una ilustración de este método de descomposición.

Diferencia a la media móvil

El procedimiento es muy similar al anterior, pero para los modelos aditivos. El primer paso es el mismo que el del ratio a la media móvil. A partir de ahí,

2. Se calculan las diferencias

3. Los índices estacionales se calculan ahora como

recordando, como antes, que si m es impar, para el mes (m+1)/2 puede haber n datos en la media.

4. El ajuste para que los índices tengan una media nula, se realiza mediante el descuento de su media aritmética, y proporciona la componente estacional definitiva,

5. La serie desestacionalizada, se obtiene ahora por diferencias,

Pulsa aquí para ver una ilustración de este método de descomposición.