simulacion

Otro procedimiento utilizado en simulación es el llamado Metodo de aceptación-rechazo, y consiste en lo siguente:

Se localiza una cota superior de la función de densidad, t, con siendo f la función de densidad de la variable continua a simular, X. Llamemos

a la función de densidad construida a partir de t (obviamente ). La función t tiene que ser suficientemente sencilla, ya que vamos a simular con la densidad r. Entonces:

Simulamos y
Si , tomamos X=Y
En caso contrario, volvemos al primer paso

La velocidad del procedimiento depende de dos factores:

Por un lado la dificultad de simular r
Por otro, el número de rechazos, eso es, el número de veces que volvemos al primer paso. Se demuestra que la proporción de rechazos es aproximadamente 1/c, por lo que conviene que c sea pequeño.

Ejemplo: Sea X una variable aleatoria con distribución b(4,3), esto es, con función de densidad

Mediante el método de aceptación rechazo obtener una muestra de tamaño 2000 de ella.

(La hoja de cálculo permite generar los valores apreciando su aceptación o rechazo en cada caso)